期貨公司資產管理業務試點辦法(2017修正)
期貨公司資產管理業務試點辦法(2017修正)
期貨公司資產管理業務試點辦法是為有序開展期貨公司資產管理業務試點工作,規範試點期間資產管理業務活動而制定的。
2012年5月22日證監會第18次主席辦公會議審議通過,2012年7月31日證監會令第81號公佈,自2012年9月1日起施行。
根據2017年12月7日中國證券監督管理委員會《關於修改＜證券登記結算管理辦法＞等七部規章的決定》修正。
最新期貨公司資產管理業務試點辦法全文包括總則、業務試點資格、業務規範、業務管理和風險控制制度、賬户監測監控等共七章五十三條。
頒佈單位：中國證券監督管理委員會
文 號：中國證券監督管理委員會令第137號
頒佈時間：2017-12-07
實施時間：2017-12-07
時 效 性：失效
效力級別：部門規章
第一章 總則
第一條
為有序開展期貨公司資產管理業務(以下簡稱資產管理業務)試點工作，規範試點期間資產管理業務活動，保護投資者合法權益，根據《期貨交易管理條例》相關規定，制定本辦法。
第二條
資產管理業務是指期貨公司接受單一客户或者特定多個客户的書面委託，根據本辦法規定和合同約定，運用客户委託資產進行投資，並按照合同約定收取費用或者報酬的業務活動。
第三條
期貨公司從事資產管理業務，應當依法登記備案，遵循公平、公正、誠信、規範的原則，恪守職責、謹慎勤勉，保護客户合法權益，公平對待所有客户，防範利益衝突，禁止各種形式的利益輸送，維護期貨市場的正常秩序。客户應當獨立承擔投資風險，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權益。
第四條
中國證監會及其派出機構依法對資產管理業務實施監督管理。
第五條
中國期貨業協會(以下簡稱中期協)根據自身職責依法對資產管理業務及有關高級管理人員、業務人員實施自律管理。期貨交易所根據自身職責依法對資產管理業務實施自律管理。中國期貨保證金監控中心公司(以下簡稱監控中心)依法對資產管理業務實施監測監控。
第二章 業務規範
第六條
資產管理業務的客户應當具有較強資金實力和風險承受能力。單一客户的起始委託資產不得低於100萬元人民幣。期貨公司可以提高起始委託資產要求。
第七條
期貨公司董事、監事、高級管理人員、從業人員及其配偶不得作為本公司資產管理業務的客户。期貨公司股東、實際控制人及其關聯人以及期貨公司董事、監事、高級管理人員、從業人員的父母、子女成為本公司資產管理業務客户的，應當自簽訂資產管理合同之日起5個工作日內，向住所地中國證監會派出機構備案，並在本公司網站上披露其關聯關係或者親屬關係。
第八條
期貨公司應當與客户簽訂書面資產管理合同，按照合同約定對客户提供資產管理服務，承擔資產管理受託責任。期貨公司應當勤勉、專業、合規地為客户制定和執行資產管理投資策略，按照合同約定管理委託資產，控制投資風險。
第九條
資產管理業務的投資範圍包括：(一)期貨、期權及其他金融衍生品;(二)股票、債券、證券投資基金、集合資產管理計劃、央行票據、短期融資券、資產支持證券等;(三)中國證監會認可的其他投資品種。資產管理業務的投資範圍應當遵守合同約定，不得超出前款規定的範圍，且應當與客户的風險認知與承受能力相匹配。
第十條
期貨公司應當保持客户委託資產與期貨公司自有資產相互獨立，對不同客户的委託資產獨立建賬、獨立核算、分賬管理。資產管理業務投資期貨類品種的，期貨公司與客户應當按照期貨保證金安全存管有關規定管理和存取委託資產。期貨公司與第三方發生債務糾紛、期貨公司破產或者清算時，客户委託資產不得用於清償期貨公司債務，且不屬於其破產財產或者清算財產。
第十一條
期貨公司不得通過電視、報刊、廣播等公開媒體向公眾推廣、宣傳資產管理業務或者招攬客户。期貨公司不得公開宣傳資產管理業務的預期收益，不得以誇大資產管理業績等方式欺詐客户。
第十二條
客户應當以真實身份委託期貨公司進行資產管理，委託資產的來源及用途應當符合法律法規規定，不得違反規定向公眾集資。客户應當對委託資產來源及用途的合法性進行書面承諾。
第十三條
期貨公司應當向客户充分揭示資產管理業務的風險，説明和解釋有關資產管理投資策略和合同條款，並將風險揭示書交客户當面簽字或者蓋章確認。
第十四條
客户應當對市場及產品風險具有適當的認識，主動了解資產管理投資策略的風險收益特徵，結合自身風險承受能力進行自我評估。期貨公司應當對客户適當性進行審慎評估。
第十五條
資產管理合同應當明確約定，由客户自行獨立承擔投資風險。期貨公司不得向客户承諾或者擔保委託資產的最低收益或者分擔損失。期貨公司使用的客户承諾書、風險揭示書、資產管理合同文本應當包括中期協制定的合同必備條款，並及時報住所地中國證監會派出機構備案。
第十六條
資產管理業務投資期貨類品種的，期貨公司應當按照期貨市場開户管理規定為客户開立或者撤銷所管理的賬户(以下簡稱期貨資產管理賬户)，申請或者註銷交易編碼，對期貨資產管理賬户及其交易編碼進行單獨標識、單獨管理。資產管理業務投資非期貨類品種的，期貨公司應當遵守相關市場的開户規定，開立或者撤銷用於資產管理的聯名賬户及其他賬户。期貨公司應當自開立賬户之日起5個工作日內向監控中心備案。開户備案前，期貨公司不得開展資產管理交易活動。
第十七條
期貨公司應當在資產管理合同中與客户明確約定委託期限、追加或者提取委託資產的方式和時間等。
第十八條
期貨公司應當每日向監控中心投資者查詢系統提供客户委託資產的盈虧、淨值信息。期貨公司和監控中心應當保障客户能夠及時查詢委託資產的盈虧、淨值信息。
第十九條
期貨公司可以與客户約定收取一定比例的管理費，並可以約定基於資產管理業績收取相應的報酬。
第二十條
期貨公司應當與客户明確約定風險提示機制，期貨公司要根據委託資產的虧損情況及時向客户提示風險。期貨公司應當與客户明確約定，委託期間委託資產虧損達到起始委託資產一定比例時，期貨公司應當按照合同約定的方式和時間及時告知客户，客户有權提前終止資產管理委託。
第二十一條
期貨公司從事資產管理業務，發生變更投資經理等可能影響客户權益的重大事項時，期貨公司應當按照合同約定的方式和時間及時告知客户，客户有權提前終止資產管理委託。
第二十二條
當客户委託資產發生權屬變更等重大情形，可能影響資產管理業務正常進行的，期貨公司有權按照合同約定提前終止資產管理委託。
第二十三條
期貨公司應當與客户在資產管理合同中明確約定資產管理委託終止的具體事由、後續事宜處理、責任承擔等相關事項。資產管理委託終止的，期貨公司應當按照合同約定辦理下列手續：(一)及時結清相關費用，將剩餘委託資產返還給客户;(二)及時撤銷期貨資產管理賬户;(三)及時撤銷非期貨類投資賬户。
第三章 業務管理和風險控制制度
第二十四條
期貨公司應當建立健全並有效執行資產管理業務管理制度，加強對資產管理業務的交易監控，防範業務風險，確保公平交易。
第二十五條
期貨公司應當對資產管理業務進行集中管理，其人員、業務、場地應當與其他業務部門相互獨立，並建立業務隔離牆制度。
第二十六條
期貨公司應當有效執行資產管理業務人員管理和業務操作制度，採取有效措施強化內部監督制約和獎懲機制，強化投資經理及相關資產管理人員的職業操守，防範利益衝突和道德風險。
第二十七條
資產管理業務投資經理、交易執行、風險控制等崗位必須相互獨立，並配備專職業務人員，不得相互兼任。期貨公司應當將資產管理業務投資經理、交易執行和風險控制等崗位的業務人員及其變動情況，自人員到崗或者變動之日起5個工作日內向住所地中國證監會派出機構備案。
第二十八條
期貨公司應當有效執行資產管理業務風險控制制度，對期貨資產管理賬户日常交易情況和非期貨類投資賬户進行風險識別、監測，及時執行風險控制措施。
第二十九條
期貨公司應當有效執行資產管理業務交易監控制度，對期貨資產管理賬户之間、期貨資產管理賬户與期貨經紀業務客户賬户之間、非期貨類投資賬户之間進行的可疑交易或者不公平交易行為進行監控，對資產管理投資策略及其執行情況、持倉頭寸及其比例進行監控，並於月度結束後5個工作日內向住所地中國證監會派出機構及監控中心報告。
第三十條
期貨公司及其資產管理人員不得以獲取佣金、轉移收益或者虧損等為目的，在同一或者不同賬户之間進行不公平交易，損害客户合法權益。
第三十一條
期貨公司應當對不同期貨資產管理賬户之間、期貨資產管理賬户與期貨經紀業務客户賬户之間、非期貨類投資賬户之間同日同向交易、臨近交易日的同向交易和反向交易的交易時機和交易價差進行監控和分析，防止不公平交易和利益輸送行為。期貨公司應當嚴格禁止不同期貨資產管理賬户之間、期貨資產管理賬户與期貨經紀業務客户賬户之間、非期貨類投資賬户之間可能導致不公平交易和利益輸送的同日反向交易。
第三十二條
發生以下情形之一的，期貨公司資產管理部門應當立即向公司總經理和首席風險官報告：(一)資產管理業務被交易所調查或者採取風險控制措施，或者被有權機關調查;(二)客户提前終止資產管理委託;(三)其他可能影響資產管理業務開展和客户權益的情形。
第三十三條
期貨公司首席風險官負責監督資產管理業務有關制度的制定和執行，對資產管理業務的合規性定期檢查，並依法履行督促整改和報告義務。期貨公司首席風險官向住所地中國證監會派出機構報送的季度報告、年度報告中應當包括本公司資產管理業務的合規及其檢查情況。
第三十四條
期貨公司應當按照本辦法和期貨公司信息公示有關要求，在中期協網站上對資產管理業務試點資格、從業人員、主要投資策略、投資方向及其風險特徵等基本情況進行公示。
第四章 賬户監測監控
第三十五條
期貨公司應當按照期貨保證金安全存管規定向監控中心報送期貨資產管理賬户的數據信息。期貨公司應當每日向監控中心報送非期貨類投資賬户的盈虧、淨值等數據信息。
第三十六條
期貨公司期貨資產管理賬户應當遵守期貨交易所風險控制管理規定等相關要求。
第三十七條
期貨交易所應當對期貨公司的期貨資產管理賬户及其交易編碼進行重點監控，發現期貨資產管理賬户違法違規交易的，應當按照職責及時處置並報告中國證監會。
第三十八條
監控中心應當對期貨公司的期貨資產管理賬户及其交易編碼進行重點監測監控，發現期貨資產管理賬户重大異常情況的，應當按照職責及時報告中國證監會及其派出機構。
第三十九條
中國證監會派出機構發現資產管理業務存在違法違規或者重大異常情況的，應當對期貨公司進行核查或者採取相應監管措施，有關核查結果和監管措施應當及時報告中國證監會。
第五章 監督管理和法律責任
第四十條
期貨公司從事資產管理業務，其淨資本應當持續符合中國證監會有關期貨公司風險監管指標的規定和要求。
第四十一條
期貨公司應當按照規定的內容與格式要求，於月度結束後7個工作日內向中國證監會及其派出機構報送資產管理業務月度報告。期貨公司應當於年度結束後3個月內向中國證監會及其派出機構提交上一年度資產管理業務年度報告。本條第一款、第二款規定的定期報告應當由期貨公司的資產管理業務負責人、首席風險官和總經理簽字。
第四十二條
期貨公司應當按照《期貨公司監督管理辦法》規定的年限和要求，妥善保存有關資產管理業務的實施方案、投資策略、客户承諾書、風險揭示書、合同、財務、交易記錄、監控記錄等業務材料和信息。
第四十三條
資產管理業務提前終止、被交易所調查或者採取風險控制措施，或者被有權機關調查的，期貨公司應當立即報告中國證監會及其派出機構。
第四十四條
中國證監會及其派出機構可以對期貨公司資產管理業務進行定期或者不定期檢查。
第四十五條
期貨公司及其業務人員開展資產管理業務不符合本辦法規定，涉嫌違法違規或者存在風險隱患的，中國證監會及其派出機構應當依法責令其限期整改，同時可以採取監管談話、責令更換有關責任人員等監管措施並記入誠信檔案。
第四十六條
期貨公司限期未能完成整改或者發生下列情形之一的，中國證監會可以暫停其開展新的資產管理業務：(一)風險監管指標不符合規定;(二)高級管理人員和業務人員不符合規定要求;(三)超出本辦法規定或者合同約定的投資範圍從事資產管理業務;(四)其他影響資產管理業務正常開展的情形。前款規定情形消除並經檢查驗收後，期貨公司可以繼續開展新的資產管理業務。
第四十七條
期貨公司或者其業務人員開展資產管理業務有下列情形之一，情節嚴重的，中國證監會可以停止其資產管理業務，並依照《期貨交易管理條例》第六十六條、第六十七條等有關規定作出行政處罰;涉嫌犯罪的，依法移送司法機關：(一)在公開媒體上向公眾推廣、宣傳資產管理業務或者招攬客户;(二)以誇大資產管理業績等方式欺詐客户;(三)接受單一客户的起始委託資產低於本辦法規定的最低限額;(四)明知客户資金來自違規集資，仍接受其委託開展資產管理業務;(五)接受未對資產來源及用途的合法性進行書面承諾的客户的委託開展資產管理業務;(六)向客户承諾或者擔保委託資產的最低收益或者分擔損失;(七)以獲取佣金、轉移收益或者虧損等為目的，在同一或者不同賬户之間進行不公平交易;(八)佔用、挪用客户委託資產;(九)以自有資產或者假借他人名義違規參與期貨公司資產管理業務;(十)報送或者提供虛假賬户信息;(十一)其他違反本辦法規定的行為。
第六章 附則
第四十八條
本辦法第二條所稱期貨公司接受特定多個客户的委託從事資產管理業務的具體規定，由中國證監會另行制定。
第四十九條
期貨公司開展資產管理業務，投資於本辦法第九條第一款第(二)項規定的非期貨類品種的，應當遵守相應法律法規規定及有關監管要求。
第五十條
本辦法自2012年9月1日起施行。
