行政賠償訴訟需要先行確認行政行為違法嗎

不需要，行政訴訟法規定因行政行為受到權益侵害，可以選擇提起行政複議，也可以直接提起行政訴訟。
行政賠償訴訟可以在提起行政訴訟的同時提起賠償請求。
在訴訟過程中由行政行為人舉證證明自己的行政行為不違法，由你舉證證明行政行為與損害後果之間的因果關係、損失數額等。

法律依據：最高人民法院關於適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋 第五十八條

法律、法規未規定行政複議為提起行政訴訟必經程序，公民、法人或者其他組織向複議機關申請行政複議後，又經複議機關同意撤回複議申請，在法定起訴期限內對原行政行為提起訴訟的，人民法院應當依法立案。